«NOT TOUCH» – стратегия финансового беттинга.

[boris67]

Большинство трейдеров, торгующих опционными контрактами с фиксированной датой исполнения, предпочитают простейшие бинарные опционы – на повышение(Call) или на понижение(Put).
Однако на коротких временных интервалах вероятность того, что цена вырастет или упадет, практически одинакова. Поэтому построить краткосрочную стратегию на ставках «Выше/Ниже» или «Повышение/Падение» представляется весьма затруднительным.
Для построения краткосрочной беттинговой стратегии, рассмотрим весьма интересную, но мало популярную ставку «Нет касания». В этой ставке, Вы выигрываете, если рынок не коснется заданного ценового барьера, в любое время в течение ставки.



Наша краткосрочная стратегия будет состоять из 4-х составляющих:
1). Определение направления (положения относительно текущей цены) ценового барьера.
Для этого выбираем такой финансовый инструмент, который имеет ярко выраженный повышательный или понижательный тренд. Для определения тренда и его направления существует множество методик и индикаторов. Могу предложить один из простых но надежных методов. С помощью наклона простой скользящей средней с периодом 21 (SMA-21), на дневном графике инструмента определяем направление тренда. Могут быть три варианта – «Вверх», «Вниз», «Нейтрально».



Затем применяем этот же индикатор SMA-21, для этого же инструмента, только на недельном графике.
Тоже определяем направление тренда. И так же могут быть три варианта – «Вверх», «Вниз», «Нейтрально».



Покупать ставку можно только при условии, если направление тренда «Вниз» совпадает как на недельном, так и на дневном графике инструмента. В этом случае «Заданный ценовой барьер» должен располагаться выше текущей котировки финансового инструмента.
Второй вариант покупки ставки, если направление тренда «Вверх» совпадает как на недельном, так и на дневном графике инструмента. В этом случае «Заданный ценовой барьер» должен располагаться ниже текущей котировки финансового инструмента.
Во всех других ситуация стоит воздержаться от совершения сделки и определить направление тренда для другого финансового инструмента.

2). Определение расстояния между текущей ценой инструмента и «Заданным ценовым барьером».
Нахождение этого расстояния должно основываться на оптимальном для Вас соотношении «Риск-доходность». Так как чем меньше это расстояние, тем больше вероятность «касания» цены заданного барьера. Впрочем, любая инвестиционная деятельность определяется этим законом, чем выше риск, тем больше доходность. Принципы определения расстояния на основе исторических данных представлены в статье «Обзор стратегий финансового беттинга». Приведу короткий пример из этой статьи:
«Эта беттинговая стратегия заключается в анализе предыдущих («исторических значений») выбранного инструмента.
Допустим, вы выбираете ставку «внутри диапазона» по паре евро\доллар за период один день. Вы скачиваете историю котировок этой пары, допустим за прошлый год, на периоде 1 день. Затем вычисляете разницу между максимальным и минимальным значением цены за день. У Вас получится числовой ряд примерно из 250 значений. Вы упорядочиваете этот ряд по убыванию. И отсекаете первые 37-38 значений, то есть 15% от общего числа значений ряда. Затем вы берете 38-39 значение ряда и прибавляете его к текущей цене пары евро\доллар. Это будет верхний барьер диапазона. Отняв от текущей цены пары евро\доллар 38-39 значение ряда, вы получите нижний барьер диапазона.
В итоге мы можем предположить, что с вероятностью в 85% цена пары евро\доллар не выйдет за границы этого диапазона в течение 1 рабочего дня. При выполнении этого условия вы получите порядка 15-16 % прибыли на вашу ставку.»

3). Определение размера ставки.
Определение размера ставки относится к области управления рисками и капиталом. В большинстве литературы, посвященной этой тематике, встречается цифра 5%. То есть, Ваши потенциальные убытки, по каждой сделке не должны превышать 5 процентов вашего капитала. Так как принцип работы с бинарными опционами, как правило - «все или ничего», то вы рискуете размером всей вашей ставки. Поэтому, размер вашей ставки можете определить в 5 % от вашего депозита. Конечно, при этом ваши доходы тоже существенно уменьшатся, но в любом случае не стоит рисковать сразу всем депозитом в одной сделке.

4). Определение времени ставки.
Тоже очень важная составляющая. Минимальное время ставки у основных беттинговых компаний как правило 1 торговый день. А если быть более точным, то несколько больше. Так как сегодня мы можем приобрести ставку со сроком исполнения – «закрытие завтрашнего дня». По логике самой ставки, чем меньшее время мы выберем, тем меньше вероятности «касания» и проигрыша. К сожалению, размер дохода при этом так же уменьшается, так как правило «Риск-Доходность» действует и здесь. Но для уменьшения рисков, советую приобретать ставку с минимальным временем. Для минимизации времени, приобретайте ставки непосредственно перед закрытием рынка.

Подробный обзор на сайте Бинарные опционы и финансовый беттинг

На рынке ФОРТС существует практически аналогичная стратегия, которая заключается в продаже опциона Call или Put.

[boris67]

Эта стратегия работает, только если на рынке низкая волатильность.